No deja de sorprender que, frente a otras grandes ciudades españolas con grandes catedrales, precisamente la capital del país tenga la Santa Iglesia Catedral con menos tradición e historia de todo el territorio. Desde luego, debido a su juventud (apenas unas decenas de años desde su inauguración y poco más de un siglo desde que se inició su construcción), se trata de un edificio que nada tiene que ver con algunas clásicas e imprescindibles como la de Sevilla, Burgos, León o Toledo.
El motivo por el que Madrid no tuvo catedral antes de la construcción de La Almudena es que no ha sido nunca una ciudad preparada para ser una gran capital hasta que en 1561 Felipe II sorprendió a toda la corte designándola para tal fin, pese a la cercanía de grandes ciudades de la época como Toledo. Algunas de las teorías que intentan explicar esta decisión hablan del intento del monarca de huir de la influencia en su gobierno de personajes poderosos afincados en ciudades más curtidas en aquella época. De hecho, una de las primeras acciones que trató de llevar a cabo fue la creación de una catedral que fuese el emblema de la ciudad pero, desde Toledo, el Cardenal Guillermo de Croy se opuso radicalmente y en Roma le dieron la razón al clérigo. Los monarcas posteriores siguieron tratando de erigir una catedral en suelo madrileño, pero hasta que lo logró Alfonso XII, Madrid fue dependiente de la diócesis de Toledo.

La construcción de la Catedral de la Almudena comenzó finalmente en 1883, aunque no se terminó hasta más de cien años después (en 1993) debido a la controvertida historia que azotó a españa durante prácticamente todo el siglo XX. Los primeros planos de la iglesia fueron trazados en 1879 por Francisco de Cubas con la idea de que sirviese de panteón para la fallecida reina María de la Mercedes. La primera piedra se puso en 1883 pero cuando el Papa León XIII otorgó en 1885 la bula por la que se creaba el Obispado de Madrid-Alcalá se transformó el proyecto de la iglesia en catedral, aumentando su tamaño y ambición.
El primer proyecto arquitectónico realizado para la construcción de la Catedral de la Almudena, bajo la dirección de Francisco de Cubas, era de estilo neogótico, inspirado en las catedrales francesas como Reims o Notre-Dame o la española Catedral de Burgos. Fue en este momento cuando al proyecto se le incluyó la construcción de una gran cripta subterránea de estilo neorománico.

En su origen, la catedral se planeó como un templo de y para el pueblo. O lo que es lo mismo, un edificio financiado por el pueblo a través de donativos. Sin embargo, la recaudación no mantuvo el ritmo esperado, lo que provocó que las obras se dilataran en el tiempo y sufriendo el fallecimiento de Francisco de Cubas. Sin embargo, este hecho no entorpeció la lenta pero constante construcción de la Catedral de la Almudena, que en 1911 inauguró la cripta, tal y como la conocemos hoy en día.
Con la llegada de la Guerra Civil en 1936, las obras se paralizaron, retomándose a su finalización en 1939, pero con escasos recursos y algún que otro revés estético. El nuevo gobierno de la nación y de Madrid sostenía que no era adecuada la creación de una catedral gótica que contrastara tan radicalmente con el Palacio Real y el entorno “imperial”, lo que provocó que se paralizaran las obras hasta que en 1944 se convocó un concurso arquitectónico para encontrar una solución más acorde con los alrededores. Se impuso entonces un estilo neoclásico en su exterior, retomándose las obras en 1950, terminando el claustro en 1955 y la fachada principal en 1960.
La catedral pudo considerarse terminada en 1993, cuando fue consagrada por el papa Juan Pablo II en su cuarto viaje a España, el 15 de junio.